ภาวะตลาด
ตราสารหนี้ไทยประจำสัปดาห์: มีมูลค่าการซื้อขายรวม 330,344 ลบ.
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (7 - 11 กุมภาพันธ์ 2565) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 330,344 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 66,069 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 14% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 57% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 188,950 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาล ที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 70,997 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 13,184 ล้านบาท หรือคิดเป็น 21% และ 4% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB31DA (อายุ 9.9 ปี) LB276A (อายุ 5.4 ปี) และ LB246A (อายุ 2.4 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 12,321 ล้านบาท 11,351 ล้านบาท และ 6,011 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) รุ่น BAY224A (AAA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 980 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) รุ่น CPF235A (A+) มูลค่าการซื้อขาย 606 ล้านบาท และหุ้นกู้ของ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) รุ่น BDMS228A (Non-Rated) มูลค่าการซื้อขาย 550 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวเพิ่มขึ้น 2-8 bps. ในตราสารระยะยาว ในทิศทางเดียวกับ US- Treasury หลังจากกระทรวงแรงงานสหรัฐฯ รายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ประจำเดือนม.ค. เพิ่มขึ้น 7.5% (YoY) ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 40 ปี สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ 7.2% ซึ่งจะเป็นปัจจัยหนุน ให้ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เร่งการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ในขณะที่ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรประจำเดือนม.ค. เพิ่มขึ้น 467,000 ตำแหน่งสูงกว่าที่นักวิเคราะห์ คาดการณ์ที่ระดับ 150,000 ตำแหน่ง ด้านปัจจัยในประเทศ ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เมื่อวันที่ 9 ก.พ. มีมติเป็นเอกฉันท์ 7:0 ให้คง อัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 0.5% ต่อปี ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่อง การระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนคาดว่าจะสร้างแรงกดดันต่อระบบ สาธารณสุขในวงจำกัด ขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปมีแนวโน้มเร่งขึ้นในช่วงแรกของปี 65 จากราคาพลังงานและอาหารสดบางประเภท
สัปดาห์ที่ผ่านมา (7 - 11 กุมภาพันธ์ 2565)กระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลเข้าตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 46,977 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อสุทธิใน ตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 43,219 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 5,238 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 1,480 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
*ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price Index) เปลี่ยนเป็น ดัชนีหุ้นกู้เอกชน(MTM Corp Bond Gross Price Index) ตั้งแต่ม.ค. 2565
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(7 - 11 ก.พ. 65) (31 ม.ค. - 4 ก.พ. 65) (%) (1 ม.ค. - 11 ก.พ. 65)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 330,343.81 382,606.14 -13.66% 1,989,813.66
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 66,068.76 76,521.23 -13.66% 68,614.26
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 107.32 107.72 -0.37%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน* (MTM Corp Bond Gross Price Index) 107.97 108.07 -0.09%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (11 ก.พ. 65) 0.45 0.5 0.51 0.98 1.46 2.21 2.75 3.1
สัปดาห์ก่อนหน้า (4 ก.พ. 65) 0.45 0.5 0.51 0.93 1.42 2.17 2.67 3.08
เปลี่ยนแปลง (basis point) 0 0 0 5 4 4 8 2
